株式投資においては、テクニカル分析、特にチャート分析が重要な要素となります。
その中でも、単純移動平均線はトレーダーによく利用される指標の一つです。
世のほとんどのトレーダーが利用しているのではないでしょうか？
本記事では、株式投資初心者の方に向けて、単純移動平均線の基本的な概念や使い方について解説します。
単純移動平均線（Simple Moving Average、SMA）とは？
単純移動平均線（Simple Moving Average）は、一定期間の終値の平均値を求めることで、株価の傾向を把握するためのテクニカル指標です。
例えば、5日単純移動平均線(5SMA)は、直近5日間の終値の平均を表します。
これは、株式市場が開いている5日間＝1週間の終値の平均を求めることになるため、日足チャートにてよく使われる設定です。
日足チャートにおいては、「1月単位=25日移動平均線」や「3月単位=75日移動平均線」が利用されることが多いです。
当画像の緑線が5SMA、橙線が25SMA、赤線が75SMA
このようにして求められた平均値をグラフ上にプロットすることで、株価のトレンドを視覚的に把握することができます。
単純移動平均線の使い方は？
単純移動平均線は、株価のトレンドや転換点を把握するための指標として利用されます。
主な使い方は以下の2つです。
１．トレンドの確認
２．トレンドの転換点の判断
以下に、具体的な使い方を説明します。
１．トレンドの確認
単純移動平均線は、株価の平均値を表すため、その傾向を示すことができます。
例えば、株価が単純移動平均線より上にある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンドと言えます。
これにより、株価のトレンドを視覚的に把握することができます。
２．トレンドの転換点の判断
単純移動平均線は、株価のトレンドの変化を示すこともあります。
例えば、株価が下降トレンドから上昇トレンドに転換する場合、その転換点で単純移動平均線が株価を下から上に突き抜けることがあります。
また、長期移動平均線(75SMA)を短期移動平均線(5SMA)が下から上に突き抜ける（ゴールデンクロスと呼ばれる上昇トレンド転換サイン）こともあります。
逆に下抜ける(デッドクロスと呼ばれる売りサイン)こともあります。
このようなサインを受けて、トレーダーは売買のタイミングと捉えることができます。
また、株価が単純移動平均線にタッチする場合、そのポイントがサポートラインまたはレジスタンスラインとして機能する可能性があります。
特に、この傾向は期間の長い移動平均線(日足チャートであれば、75SMA)ほど強く現れます。
移動平均線でぴたっとストップがかかることばかりではありませんが、少し突き抜けたところですぐに戻ってくることは多いです。
それでも突き抜けていった場合は、強烈なパワーが加わり、トレンドが反転したと判断することもできます。
トレンドがサポートされるにしてもされないにしても転換点となる傾向は強いので、長期移動平均線は重視した方がよいかと思います。
単純移動平均線の具体的な計算方法
単純移動平均線の計算方法は非常にシンプルです。
単純移動平均線は、指定された期間の終値の合計を期間で割ることで求められます。
例えば、5日単純移動平均線の場合は、直近5日間の終値を合計し、その値を5で割ることで求めます。
日々の終値の変動に応じて更新されるため、計算は継続的に行われます。
新たな終値が出た場合は、古い終値を削除し、新しい終値を加えて再計算します。
実際は、意識せずとも証券会社が提供してくれる株価チャートに移動平均線を描いてくれますので、知識程度でよいかと思います。
単純移動平均線の実践的な使い方に関するヒント
以下に、単純移動平均線を活用する際の実践的なヒントをいくつか紹介します。
適切な期間の選択
単純移動平均線の期間は、株価の短期的な変動を把握するか、長期的なトレンドを見極めるかによって異なります。
短期的な変動に注目する場合は、短い期間（多い設定は、5日）を選びます。
長期的なトレンドを見る場合は、長い期間（多い設定は、75日）を選びます。
中期的なトレンドを見るために、25日に設定した移動平均線も表示することが多いです。
当画像の緑線が5SMA(短期トレンド)、橙線が25SMA(中期トレンド)、赤線が75SMA(長期トレンド)
上記は、日足チャートでの例ですが、5分足チャートや週足チャート、月足チャートと時間軸によって設定は変わってきます。
証券会社が提供してくれるチャートの初期設定が一般的に使用される内容ですので、特に変更する必要性はないかと思いますが、こだわりのある方は変更して利用してもよいかと思います。
ただ、移動平均線を売買の判断に使用するのであれば、多くのトレーダーが使用している設定と同じ内容でテクニカル分析をした方が高い効果を期待できます。
誰も見ていない設定の移動平均線を見ていても他のトレーダーの売買タイミングの判断とずれてきますので、あまり意味はないでしょう。
複数の単純移動平均線を組み合わせて売買判断を行う
先にも書きましたが、日足チャートでは5SMA、25SMA、75SMAの3つの移動平均線を表示することが多いです。
複数の期間の単純移動平均線を同時に表示することで、よりトレンドを正確に把握することができます。
例えば、5日と75日の単純移動平均線を組み合わせて表示すると、短期的な変動と長期的なトレンドを同時に確認することができます。
また、日足チャートの各移動平均線を見るだけではなく、週足チャート、月足チャートの各移動平均線をチェックし、より精度の高い売買判断が可能になります。
日足チャート上ではすべての移動平均線が上向きになっており、上昇トレンドと判断できたとしても月足チャートの長期移動平均線を見ると下落トレンドの最中ということもあります。
上が日足チャートで、下が月足チャート。
月足チャートの赤四角で囲んだところが、上の日足チャート全体と同じ期間の内容です。
日足チャートでは、上昇トレンドに乗って株価が高騰し、いったんのピークをつけて下落トレンドに変わったところといった状況です。
日足チャート上では、青天井に上がっていきそうなきれいな上抜けを達成し、かなり強力な上昇トレンドに見えましたが、6350円で反転、25SMAも下抜けし、下落トレンド入りしている状況です。
この6350円での反転ですが、日足チャートではなかなか警戒するのは難しいです。
しかし、月足チャートを見ると6350円はいったん売られるかもしれない危険水域ということが分かります。
月足チャートの長期移動平均線は下向きで遷移しており、長期の下落トレンドを脱したとは言えない状況でした。
ですので、日足チャートの移動平均線だけを見て、「まだまだ上がりそうだから買おう！」と買いで入っていたら痛い目をみていたことでしょう。
このように、短期・中期・長期の移動平均線を見ること、時間軸の異なるチャートも確認することで売買判断の精度を上げることが可能です。
まぁ、いつもいつも移動平均線の動向どおりに株価が動いてくれるわけではありませんけど・・・
何も判断材料を持たず、いきあたりばったりの売買を行うよりは再現性のある売買が可能になりますので、非常に有効な分析手法と言えるではないでしょうか。
最後に
単純移動平均線は、株式投資における重要なテクニカル指標の一つです。
トレーダーは単純移動平均線を活用することで、株価のトレンドや転換点を把握し、投資判断を行うことができます。
単純移動平均線を活用し、他のテクニカル分析と組み合わせ、利益を得れるようトレードをがんばっていきましょう。
最後に、念のために書かせていただきます。
投資は自己責任でお願いします。
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